貓同學(xué)
2022-07-30 17:04basis risk形成的原因在哪里有寫(xiě)到，完全忘了？好像有幾點(diǎn)，一個(gè)是unstable beta，一個(gè)是價(jià)格變動(dòng)不一致
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-08-01 10:01
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同學(xué)您好
basis risk是對(duì)沖工具和要對(duì)沖的敞口不是完全相同的情況下，就會(huì)有這種風(fēng)險(xiǎn)。
比如說(shuō)手里有現(xiàn)貨敞口，但通過(guò)期貨來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。那就會(huì)有basis risk，再比如說(shuō)手里有3個(gè)月的期貨，使用5個(gè)月的期貨對(duì)沖，這也有basis risk。
beta不穩(wěn)定
價(jià)格變化不一致
份數(shù)四舍五入
這些都是常見(jiàn)的原因
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追問(wèn)
啊對(duì)，之前考過(guò)的，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里我忘了
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追問(wèn)
好像還有交易費(fèi)啥的
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追答
同學(xué)您好
這塊在原版書(shū)P196頁(yè)有說(shuō)明，您可以看一下，但是和舊考綱不太一樣了。
截圖中是2014年Q9的問(wèn)題C中給出的三個(gè)原因。您可以看一下。
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