LLv
2022-07-30 18:0251題，為什么題目可以得出Vega和theta均小于0，解析說對自身不利就是負(fù)，這個(gè)解釋不是很合理??？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-01 20:03
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同學(xué)你好，An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ，當(dāng)隱含波動率增加的時(shí)候，期權(quán)表現(xiàn)出高度的不好的敏感性，說明期權(quán)是在貶值的，隱含波動率和期權(quán)的價(jià)值反向變動，說明vega小于0
題目又說了，experiencing significant daily losses with the passage of time，說明隨著時(shí)間的流失，期權(quán)也是在貶值的，時(shí)間的流失和期權(quán)的價(jià)值反向變動，說明theta小于0
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