牟同學
2022-07-30 18:28之前考生說考過liquidity var的假設(shè),假設(shè)是什么呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
姚奕助教
2022-08-02 11:20
該回答已被題主采納
LVaR分兩種,一種假設(shè)市場是normal的,這時假設(shè)bid-offer spread是一個常數(shù)。另一種假設(shè)市場處于stressed下,此時spread會大幅波動,因此要計算均值+若干標準差。
另外,清算成本假設(shè)是雙向的,因此,買入時承擔一半,賣出時承擔另一半。
