陳同學
2022-07-30 18:33不明白D為什么是錯的,請解釋一下,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-01 15:11
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同學,你好,莫頓模型假設公司價值為對數(shù)正態(tài)分布,不是正態(tài)分布,波動率不變,公司有一次零息債務發(fā)行。如果公司價值在到期時超過了債務的面值,那么公司就沒有違約。
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