榴同學(xué)
2022-07-30 20:1226題為什么匯率變動 gamma不變還是-80000
所屬：FRM Part I > 金融數(shù)量+金融計算器的使用 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-08-01 11:18
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你問出這樣的問題，其實(shí)說明你對于希臘字母了解的不是透徹，gamma他是二階導(dǎo)，他描述的是標(biāo)的資產(chǎn)變動和衍生產(chǎn)品之間的關(guān)系，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動，由于有g(shù)amma或者delta等希臘字母的存在，所以會影響衍生產(chǎn)品的價格。
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