panghu
2022-07-30 20:16請問這里藍(lán)色畫線句子什么意思
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-01 19:55
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同學(xué)你好，請問你說的是下面那句話圈出來的話嗎
這句話是承接著前面的句子的，資產(chǎn)的收益分布并非單一的正態(tài)分布，我們在正態(tài)分布的假設(shè)中，往往假定波動率恒定，這就導(dǎo)致了原先的正態(tài)分布估計(jì)是不準(zhǔn)的，
于是就有了這句話，一個(gè)另外假定資產(chǎn)收益分布的方法就是conditional normal，有條件的正態(tài)分布，這個(gè)條件就是跟著波動率走的，隨著波動率的取值不同靈活的建模的正態(tài)分布，從而去更好的擬合資產(chǎn)的收益特征，這就就是這句話的意思了
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