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2022-07-30 21:13歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-01 20:12
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同學(xué)你好，歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率不是p.u.d中的p，前者是BSM，后者是二叉樹(shù)，計(jì)算期權(quán)價(jià)格用的方法是不一樣的
N(d1)代表看漲的delta,N(d1)-1代表看跌的delta
至于N(-d1)，這個(gè)在frm中，就不代表什么含義了
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