張同學(xué)
2022-07-30 21:53第5題，算costofliquidity不是應(yīng)該是雙尾嗎，那95%對(duì)應(yīng)的值不應(yīng)該是1.96嗎，那這道題答案就有問題啊
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-08-02 11:25
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cost of liquidity也是單側(cè)的，理由很簡單，spread大才是增加了cost of liquidity，對(duì)不對(duì)？所以我們只關(guān)心均值+若干標(biāo)準(zhǔn)差這一端，spread如果減小，對(duì)于拋售者是有利的，所以無需關(guān)心這一端。
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