1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-20 17:52
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學(xué)員你好。這里根據(jù)convexity adjustment公式判斷的。futures rate = forward rate + 0.5*波動率的平方*t1*t2 后面一項作了凸度的修正
該回答已被題主采納學(xué)員你好。這里根據(jù)convexity adjustment公式判斷的。futures rate = forward rate + 0.5*波動率的平方*t1*t2 后面一項作了凸度的修正