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2022-07-31 00:05這題因?yàn)?long call 所以gamma是正的吧?和atm有關(guān)系么
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 20:32
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同學(xué)你好,long call 所以gamma是正的
至于atm,只是在提示我們,此時gamma很大,所以不能忽略這個希臘字母,否則VAR值的估計就不準(zhǔn)確了
