小同學(xué)
2022-07-31 01:16但是當(dāng)市場down也就是低迷的時候 相關(guān)性不應(yīng)該是上升嗎 那市場上的風(fēng)險不就增大了么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 20:35
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同學(xué)你好,你說的這種情況,并不是這里的B選項描述的意思,剛好反了,Decreased correlations in market downturns
B的意思是說,市場down也就是低迷的時候 相關(guān)性剛好是下降的,所以此時風(fēng)險就是下降的了
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回復(fù)Cindy:但是老師,之前有做過類似的題,它說市場低迷的時候相關(guān)性會上升,分散化減弱,但是跟這個題描述的不一樣啊
