小同學
2022-07-31 10:08d選項,怎么理解cva的計算運用在市場風險資本金的計量中
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-01 16:12
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同學,你好,信用價值調(diào)整(CVA)是反映衍生品交易中對手方違約的預(yù)期成本的收入費用;巴塞爾協(xié)議III要求在計算市場風險資本時,將CVA對信用價差的影響包括在內(nèi)。
