Sophia
2022-07-31 13:09請老師解釋一下A如何理解
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-08-01 14:47
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A選項的意思是Age-weighted historical simulations 是傳統(tǒng)的歷史模擬法的特例,也就是前半句是正確的,但是后面有一個數(shù)字不對,應該是當lamda=1的時候這種情況才成立,而不是zero decay.
