巨同學(xué)
2022-07-31 13:36請問利用買賣權(quán)平價(jià)來復(fù)制選擇期權(quán)的時(shí)候，p+s=c+pv(k)里面的s是st還是s0？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-01 11:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，看你站在什么樣的時(shí)間點(diǎn)。
站在0時(shí)刻，這里的p、s、c都是0時(shí)刻的。【S0】、此時(shí)PVK的折現(xiàn)時(shí)間為（T-0）
站在t時(shí)刻，這里的p、s、c都是t時(shí)刻的。【St】、此時(shí)PVK的折現(xiàn)時(shí)間為（T-t）
-
追問
那您看這里這個(gè)老師上課的時(shí)候講的是否有點(diǎn)問題呢？看最后一行，本來算pvk的時(shí)候用的是pvtk說明是站在t時(shí)刻，然而s寫的卻是s0，上面復(fù)制c的時(shí)候用的還是st，到下面復(fù)制p就寫成了s0，是否有問題呢？
-
追答
同學(xué)你好，
這里寫的確實(shí)有問題
0
0
0
0
