邢同學
2022-07-31 14:25那到底選項2對不對,我感覺回復的模棱兩可的,課上確實是說CALL OPTION ON STOCK 這個組合行不通,因為波動率上升的時候往往是不太好的時候,個股下跌的多,這時候應該通過PUT構造來實現(xiàn)波動率策略,而不是CALL,老師答案應該是C對吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-01 10:00
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同學,你好,現(xiàn)在教材改過來了,是put才能在相關性上升的時候賺錢,題目和答案已經(jīng)更新。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
