瘋同學(xué)
2022-07-31 14:56這一題計(jì)算ES的時(shí)候,是37.5而不是38,是因?yàn)閡niform distribution是連續(xù)分布嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-02 15:03
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同學(xué)你好,VAR的取值,在數(shù)據(jù)離散的情況下,并沒(méi)有統(tǒng)一的結(jié)論,教材中也沒(méi)有給出一個(gè)明確的選擇
老師去參加考試的時(shí)候,也遇到了一個(gè)算VAR值的題目,一個(gè)答案解析是36,另一個(gè)答案解析是35,歷年的考題中,這兩種答案的都有
在這道題中,答案選擇的是35
而ES,就是超出VAR的損失數(shù)據(jù)取平均,(40+39+38+37+36)/5,算出來(lái)好像和答案也不一樣,這道題比較特殊,也沒(méi)有解析,也不知道這個(gè)答案怎么來(lái)的,咱們放棄這道題吧……
