李同學(xué)
2022-07-31 15:04老師，G-SIBS的要求是怎樣的呢？具體標準由誰決定呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-08-01 16:26
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2011年11月， 金融穩(wěn)定理事會（FSB）發(fā)布了《針對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的政策措施》。這份文件中提出了針對全球系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管計劃，并且第一次發(fā)布了全球系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）名單，其中絕大部分為G-SIBs。全球系統(tǒng)重要性銀行的評估方法由巴塞爾委員會制定，每年11月份，F(xiàn)SB發(fā)布依據(jù)上年數(shù)據(jù)評出的G-SIBs名單；巴塞爾委員會每三年對上述方法重新評估調(diào)整一次。
最近一次的修訂是在2018年7月，由巴塞爾委員會發(fā)布最新修訂后的全球G-SIBs監(jiān)管文件——《全球系統(tǒng)重要性銀行：修訂后的評估方法和附加損失吸收能力要求》，修訂了跨境業(yè)務(wù)指標的定義，并將保險子公司的部分業(yè)務(wù)納入指標計算，修訂后的評估方法將從2021年開始使用。
全球系統(tǒng)重要性銀行的評估體系包含5個方面，目前最新版本包括13個指標，最終評估結(jié)果是這些指標的加權(quán)評分。評分體系包含跨境業(yè)務(wù)、規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性/金融基礎(chǔ)設(shè)施和復(fù)雜性5個方面。
一是跨境業(yè)務(wù)，衡量銀行在本國之外的國家或地區(qū)的業(yè)務(wù)規(guī)模，跨境業(yè)務(wù)規(guī)模較大的銀行，救助中的協(xié)調(diào)更為困難，銀行倒閉的風(fēng)險傳染和溢出效應(yīng)更顯著；
二是規(guī)模，包含調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額一個指標，銀行規(guī)模越大，其業(yè)務(wù)越難以替代，銀行倒閉可能引發(fā)市場崩潰和信心喪失；
三是關(guān)聯(lián)度，包含金融機構(gòu)間資產(chǎn)、金融機構(gòu)間負債、發(fā)行證券和其他融資工具三個指標，由于機構(gòu)間的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和風(fēng)險傳染，單家銀行的倒閉可能引發(fā)其他機構(gòu)出現(xiàn)危機；
四是可替代性/金融基礎(chǔ)設(shè)施，包含托管資產(chǎn)、通過支付系統(tǒng)或代理行結(jié)算的支付額、有價證券承銷額和交易量四個指標，如果一家銀行在某種業(yè)務(wù)的地位非常重要或提供了市場的基礎(chǔ)設(shè)施，該銀行倒閉可能導(dǎo)致服務(wù)缺失或影響市場流動性；
五是復(fù)雜性，包含場外衍生產(chǎn)品名義本金、交易類和可供出售類證券等指標。銀行的業(yè)務(wù)、結(jié)構(gòu)和操作的復(fù)雜性越高，銀行倒閉對金融體系的影響越大，救助銀行的成本和時間越多。這套評分指標強調(diào)銀行倒閉或出現(xiàn)財務(wù)困難的系統(tǒng)影響。
FSB每年11月公布一次全球系統(tǒng)重要性銀行的名單，被評為全球系統(tǒng)重要性銀行之后，商業(yè)銀行將面臨更高的監(jiān)管標準，包括更高的資本充足率、杠桿率要求以及總損失吸收能力要求等。為了減緩對市場的沖擊，制定了相應(yīng)過渡期，要求銀行在過渡期內(nèi)逐步實施。
2021年11月，F(xiàn)SB公布了最新的結(jié)果。
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追答
名單并沒有太大的變化，入圍的銀行總數(shù)依然為30家。評分區(qū)間最高的第五檔繼續(xù)空缺；摩根大通重回第四檔，也是這個檔位唯一的一家銀行；法巴銀行從第二檔升至第三檔，同樣在這個檔位的還有花旗和匯豐；高盛則從第一檔升至第二檔。
中資銀行方面，中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行繼續(xù)位列第二檔，農(nóng)業(yè)銀行維持在第一檔。
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