Jeffrey
2022-07-31 17:40官網(wǎng)題 Wendy Manetti Case Scenario, 有一題是delta的匹配,不是很理解底下答案的解釋。要匹配的話是 Delta x Shares相等么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-01 11:13
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同學您好
我們這里討論的是整個組合的delta值,整個組合有2000股股票,因此要用每股delta乘以2000股,才是stock給整體組合帶來的delta值,而期權(quán)和foward也是同理的,也是每個期權(quán)的delta乘以組合中期權(quán)的份數(shù)。
要乘以shares的。
