chikei
2022-07-31 20:38可以解釋一下CVA在什么情況下是加什么情況下是減嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-01 15:45
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同學(xué),你好,是的,CVA是信用價(jià)值調(diào)整,一般前面加負(fù)號(hào)
衍生品價(jià)值=無(wú)信用風(fēng)險(xiǎn)衍生品價(jià)值-CVA+DVA .
CVA:當(dāng)交易對(duì)手違約了,我的損失是多少。
DVA:當(dāng)我違約了,我的對(duì)手損失是多少。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
