chikei
2022-07-31 20:38可以解釋一下CVA在什么情況下是加什么情況下是減嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-01 15:45
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同學(xué),你好,是的,CVA是信用價值調(diào)整,一般前面加負(fù)號
衍生品價值=無信用風(fēng)險衍生品價值-CVA+DVA .
CVA:當(dāng)交易對手違約了,我的損失是多少。
DVA:當(dāng)我違約了,我的對手損失是多少。
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