歪同學(xué)
2022-07-31 21:21老師57題能講一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 20:53
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同學(xué)你好,這題考察EL,預(yù)期損失,根據(jù)公式EL=PD*LGD*EAD,等于違約概率乘以違約損失率乘以敞口金額
當(dāng)違約損失率上升的時候,即LGD上升的時候,EL是上升的,這個直接從公式上就可以看出來
至于draw down,指的是授信額度的使用比例,比如授信額度10萬,使用了50%,那么銀行的敞口金額是5萬,如果提高至60%,那么銀行此時的敞口金額就是變成了6萬,敞口金額上升,同樣直接從公式中可以看出來,EL是在上升的
