歪同學
2022-07-31 21:27回收率和LGD相加為一 但是上課的公式講的是回收率等于recovery/exposure,不用考慮敞口嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 20:54
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同學你好,是這樣的,如果考慮%形式的回收率和LGD的話,二者相加為一,也就是100%,這時回收率等于recovery/exposure
如果考慮$形式的回收率和LGD的話,,二者合到一起就是exposure了
