蔡同學(xué)
2022-07-31 21:39老師，這題不懂呢，請具體說說這題三者的關(guān)系，謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-02 14:40
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同學(xué)，你好
1、對于異常值的處理?；鶖?shù)(Cardinal)，更在乎數(shù)值的大小。序數(shù)(Ordinal)，更在乎排序。Cardinal主要是皮爾森相關(guān)系數(shù)，Ordinal主要是Spearman相關(guān)系數(shù)和Kendall’s τ相關(guān)系數(shù)。
2、皮爾森相關(guān)系數(shù)對數(shù)據(jù)的利用率更高，因為Spearman相關(guān)系數(shù)和Kendall’s τ只用到它的排序值，對數(shù)據(jù)的利用率會更弱一些。如果數(shù)據(jù)組里存在異常值(Outlier)，對皮爾森相關(guān)系數(shù)會有影響。因為協(xié)方差會變，波動率會變。但是對于Spearman相關(guān)系數(shù)和Kendall’s τ相關(guān)系數(shù)，只看排序。即使出現(xiàn)異常值，只要排序不變，計算結(jié)果就不變。
3、對異常值的處理思路。如果異常值對金融建模是有意義的，應(yīng)使用皮爾森相關(guān)系數(shù)。如果異常值對金融建模是沒有意義的，比如異常值的出現(xiàn)可能是由人工錯誤操作造成的，那么應(yīng)使用Spearman相關(guān)系數(shù)和Kendall’s τ相關(guān)系數(shù)的方法。
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