周同學(xué)
2017-04-29 14:43這里說R↑ value of put option 也 ↑ 但衍生品中講的R同put負(fù)相關(guān)(C+K=P+S推得) 兩門課中講的互相矛盾~ 這要怎么理解?
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1個(gè)回答
劉昭助教
2017-05-02 16:54
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同學(xué)你好,這兩者是不一樣的,含權(quán)債券里面的不是一個(gè)put,而是一個(gè)條款,只是說占整個(gè)含權(quán)bond的價(jià)值增大,不是絕對(duì)價(jià)值,,所以不能和put call parity里面的put相提并論。
