TonyJIAO
2022-07-31 23:33expected excess spread
請問這個概念的后面POD*LGD也是要乘以t的么?也就是和expected excess spread return相比少了第一項,另外就是instantaneous聽直播因該是第一項和第三項里的t都等于0吧?謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-01 14:42
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同學,下午好。
Expected excess spread return是三項,一三項需要考慮時間問題,這部分時間問題考慮的是持有時間,因此要看到題目說明的瞬時是否為持有時間;
Excess spread return是兩項,沒有POD*LGD項目。
