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2022-08-01 00:06老師 請問一下這個CWHS 和FHS的區(qū)別 CWHS中correlation是靜態(tài)的 FHS是動態(tài)的嗎? 就是估計參數的對比能講一下嗎 謝謝
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1個回答
Crystal助教
2022-08-01 13:54
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其實不只是這樣,F(xiàn)HS還會對于數據進行判斷,根據我們對于損失和收益的數據的不同感受,然后來評估數據的波動率,因為如果數據是收益,那么是收益的不管是大還是小,我們都是很喜歡的,也應該給出一個比較低風險指標,但是如果是損失數據,那么他面臨的風險我們認為是會比較高的,所以FHS他還加入了我們對于損失和收益數據的不同態(tài)度。
這個部分比較復雜,關于這個部分只需要知道講義部分即可。
CWHS是根據相關系數和波動率來重新調整數據。
FHS是根據相關系數,波動率還有投資者對于數據的不同態(tài)度來重新調整數據
