Cold
2022-08-01 00:14老師，這里用call option的delta=0.5來求出pricecall option=5.71。如果先求股價上漲的概率πu=（1+r-d）/（u-d）=0.66667，然后求看漲期權(quán)在期初時點的期望收益=（60*1.15-60）*0.66667/(1+5%)=5.71，這個方法是不是也一樣可行呢？
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1個回答
Essie助教
2022-08-01 11:33
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你好，一樣可行的。你這樣的做法是expectations approach，答案中的做法是no arbitrage approach。兩種方法得到的答案也是一樣的，用哪種都可以，只是題目中提到了arbitrage profit，所以答案選擇了no arbitrage approach。
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