Alex
2022-08-01 00:54老師你好，可以解釋一下這題的計算方法嗎？因為不太明白
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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2個回答
Cindy助教
2022-08-02 14:12
該回答已被題主采納
同學你好，原先組合的標準差是11.18%，組合內部資產之間的相關性是0，資產是等權重的，根據這個條件，我們可以寫出組合方差的計算公式
現(xiàn)在，組合內部資產之間的協(xié)方差變成了0.016，其他條件不變，新的組合方差計算公式仍然可以寫出來，這樣一來，兩個方差公式寫完以后，就只剩下1個未知數，就是新的組合方差，求出新的組合方差以后，減去原先的組合方差，就是題目要我們算的了
計算過程如下，同學要是還有看不懂的地方，可以繼續(xù)追問
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追問
老師這裏為什麼11.18%要平方？之後0.20499又要開方減回11.18%？這裏真的不太明白
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追答
抱歉，上一個回答忘記附上解題過程了，因為這里的11.18%是標準差，而組合方差的公式針對的是方差，所以要平方
最后新的方差算好以后，也要開根號，才能得到新的標準差，再減去老的標準差，才是標準差的變化量啊 -
追問
謝謝你老師，明白了??
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追答
考試加油！
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追問
在努力看強化段，因為現(xiàn)在好像看課明白，但是實際做題還是不太明白???♂?
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Lucia助教
2022-08-05 13:47該回答已被題主采納
加油！
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