panghu
2022-08-01 01:53請問橙色畫線句子怎么理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 21:39
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同學(xué)你好,這是在計算貸款組合方差的時候,為了簡化問題提出來的,假定貸款組合內(nèi)部,所有單筆貸款的違約概率一樣,統(tǒng)一用PD來表示,用copula函數(shù)將單筆貸款映射到正態(tài)分布之后,我們可以在正態(tài)分布上找到常規(guī)的違約概率PD,當(dāng)正態(tài)分布關(guān)鍵值取到極端左尾的時候,就意味著極端違約發(fā)生
這個模型難度,考察的也很簡單,同學(xué)不用在這個模型上花太多時間哦
