panghu
2022-08-01 05:05請問減少ES的方法是什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 21:21
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同學(xué)你好,這個問題問的范圍太大了,你說的應(yīng)該是UL,不是ES吧
非預(yù)期損失就是除期望損失之外的具有波動性的資產(chǎn)價值的潛在損失。非預(yù)期損失隨容忍度的改變而不同、銀行承擔(dān)的風(fēng)險正是這種預(yù)料外或由不確定因素造成的潛在損失,這種損失也正是需要由資本彌補的部分。
準備的資本金越多,抵御非預(yù)期損失的能力就越強
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追問
就是expected shortfall, 有人說5月考了, time horizon為什么可以降低ES
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追答
抱歉同學(xué),由于老師沒有去參加考試,這個問題信息不全的,無法給你準確回復(fù)啊
