張同學(xué)
2022-08-01 09:08這個(gè)i-spread是什么意思
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-01 11:32
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同學(xué),你好,
I-spread
插值利差 (I-spread) 為債券收益率與掉期率之差。我們以LIBOR為例。其顯示了某類債券收益率與基準(zhǔn)曲線之差。如I-spread上漲,信用風(fēng)險(xiǎn)同步上漲。I-spread一般會(huì)低于G-spread。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
g-spread又是什么,這兩個(gè)spread是出現(xiàn)在課件的哪里啊
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追答
同學(xué),你好,G-spread是公司債和國(guó)債YTM的差,這一部分在一級(jí)第四門課學(xué)過(guò)。
