西同學(xué)
2018-09-20 23:28老師,這個(gè)題為什么要乘100?做delta-neutral不是只要delta乘以數(shù)量的和是零就好了嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-21 09:27
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同學(xué)你好,剛開始的時(shí)候期權(quán)delta=200*0.5739=114.78,但是卻買了11478股股票來對(duì)沖,這說明一份期權(quán)合約里面有100份股票的,這個(gè)100就是這個(gè)意思
