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2022-08-01 10:16這道題求pvb0、還有fp以及估值，那個(gè)T是怎么來(lái)的？不應(yīng)該是150-45=105、365-150=315、365-70=295嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-01 10:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目給的利率4%， 沒有說(shuō)是年利率還是月利率，此時(shí)默認(rèn)題目給出的是年利率
如果對(duì)一年到期的持有收益（假設(shè)為1單位）折現(xiàn)，T=1年=365天/365天，計(jì)算：1/(1+Rf)^T=1/(1+Rf)^(365/365)=1/(1+Rf)
題目給的時(shí)間（遠(yuǎn)期合約定價(jià)）是T=150天/365天，所以折現(xiàn)用1/(1+Rf)^T=1/(1+Rf)^(150/365)
估值的時(shí)候站在80這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，距離150這個(gè)時(shí)加點(diǎn)，有70天
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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