我同學(xué)
2022-08-01 10:58hazard rate 算得不是unconditional default rate 嗎,和culminative rate有什么關(guān)系嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 21:44
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同學(xué)你好,hazard rate是一個風險率的概念,本身代表的是一個平均的違約概率,當我們知道了hazard rate以后,可以利用這個參數(shù)計算一段時間內(nèi)的culminative rate,
這道題剛好給出了culminative rate,直接套用公式就可以解出hazard rate,這個公式的名字叫做指數(shù)分布,在一級,背下來公式就行,到了二級,這是一個很重要的內(nèi)容,背后的原理會在二級學(xué)到的
