習(xí)同學(xué)
2022-08-01 11:08是joint,f校驗(yàn),卡方分布嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-01 16:50
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同學(xué),你好,不是哦
1、一般來說,Box-Pierce Q(BPQ)檢驗(yàn)統(tǒng)計量和Ljung-Box Q(LBQ)是幾乎相等的,區(qū)別在于Ljung-Box Q統(tǒng)計量的樣本自相關(guān)系數(shù)平方和是加權(quán)的,當(dāng)樣本容量T足夠大的時候,這個權(quán)重其實(shí)就會趨近于1,所以LBQ與BPQ這兩組統(tǒng)計量幾乎沒有區(qū)別。
2、Box-Pierce Q(BPQ)檢驗(yàn)統(tǒng)計量和Ljung-Box Q(QLB)檢驗(yàn)統(tǒng)計量并希望通過假設(shè)檢驗(yàn)的方法來判斷待檢驗(yàn)的時間序列是否是白噪聲。
3、從備考角度來說,需了解Box-pierce Q和ljung-box Q這兩個Q檢驗(yàn)統(tǒng)計量是用于檢驗(yàn)時間序列是否為白噪聲的,并知道Q檢驗(yàn)統(tǒng)計量服從卡方分布,當(dāng)拒絕原假設(shè)時可以得到待檢驗(yàn)的時間序列不是白噪聲這一結(jié)論。相關(guān)計算和公式并不要求掌握。
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