泰同學
2018-09-21 09:1958題 利率模型里的波動率 用年化的波動率 間隔是1個月 這個波動率還用調整到月嗎?前面的練習題都不用調整 這題不調整的話算出來不對 后面答案計算錯誤 我想知道這個波動率是就是用年化的嗎 就通過后面dw調整?
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1個回答
Wendy助教
2018-09-21 11:10
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同學你好,這個年化的波動率是要調整的,不過這個調整已經包含在dw=0.16里了
