牟同學(xué)
2022-08-01 11:45信用風(fēng)險(xiǎn)為什么要再乘8%，這個(gè)在題目中或者哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)提到了
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-08-01 16:37
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算巴塞爾協(xié)議下的監(jiān)管資本要求，一定要搞清楚它的公式：
資本要求=RWA*8%，
在計(jì)算RWA時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法直接按照RWA=資產(chǎn)敞口余額*RW計(jì)算出總的RWA，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是直接計(jì)算出資本要求的哦（一定要記住，因?yàn)樗麄兪怯肰aR的方法算的，得到的結(jié)果直接是資本要求，這個(gè)時(shí)候就要倒過(guò)來(lái)，RWA=資本要求/8%=資本要求*12.5倍。信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的邏輯和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也是一樣的。
所以，記?。盒庞蔑L(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法下，credit assets(或者叫credit RWA）*8%=credit risk charge。
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回復(fù)姚奕：rwa在操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的irb方法中是使用risk capital*12·5，這樣理解對(duì)嗎。信用風(fēng)險(xiǎn)在sa方法下還是不太理解
