Sophia
2022-08-01 13:45同問 減掉CVA的原因
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-01 15:50
該回答已被題主采納
同學,你好,是的,CVA是信用價值調整,一般前面加負號
衍生品價值=無信用風險衍生品價值-CVA+DVA .
CVA:當交易對手違約了,我的損失是多少。
DVA:當我違約了,我的對手損失是多少。
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