張同學
2022-08-01 15:30他現(xiàn)在是 賣出頭寸,對沖delta不應該買入嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 21:31
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同學你好,因為它賣出的是看跌期權,看跌期權的short 方,delta是一個正數(shù),所以為了對沖delta,應該引入一個負的delta,所以應該賣空標的資產或者標的資產的線性衍生品才可以
