一同學
2018-09-21 12:03Which of the following statements is incorrect concerning the low-risk anomaly? A The low-risk anomaly conflicts with the CAPM. B The firms with higher beta perform indifferently with the lower beta firms. C The low-risk anomaly point to a negative relationship between risk and reward. D The low-risk anomaly suggests that low-beta stocks will outperform high-beta stocks. 老師您好！我想問一下，視頻中說關于β的結論是ρ(βt-1, rt)是noisy的，而ρ(βt, rt)>0，而這道題的講解中，老師說low-risk anomaly中β和收益率是反向關系，哪一個是正確的？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Crystal助教
2018-09-21 17:58
該回答已被題主采納
同學你好，兩句話都是正確的，這個題目呢其實說的都是這一章的一個現象，如果你聽基礎班的話，老師的講解就會是側重于解釋這樣的現象，或者是更加深層次的來講解。所以如果你對于講義還是有什么不懂得可以追問。
0
0
0
0
