1個回答
Adam助教
2022-08-01 17:48
該回答已被題主采納
同學你好 carry roll down其實就是在假定利率水平不變的情況下,僅時間推移做造成的影響。
原來價格96.102。其他條件保持不變,六個月后價格是:97.033。
所以時間推移造成的價格變化量為:97.033-96.102.
同時,在6月會發(fā)生2元利息,這個也是時間推移造成的,
所以也被包含在carry roll down中
-
回復Adam:應該加上2嗎,歸納一下是Pt—Pt嗎
