小同學(xué)
2022-08-01 16:3671題,d選項(xiàng)為什么不對,前半句明顯不對,后半句對于時(shí)間變化的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)能不能建模
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-01 17:02
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同學(xué),你好,D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的Vasicek模型短期利率呈現(xiàn)均值復(fù)歸的特性,所以前半句不對,后半句是對的,模型可以對risk premium 進(jìn)行建模。
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