gannbaru
2022-08-01 16:49sharp ratio 在ST模型里兩個SR是不同的?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-02 13:35
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同學(xué),下午好。
是的,
完全分割市場下,僅能在該國市場交易,則全球的市場組合也僅是該國交易市場的數(shù)據(jù),這樣SR就僅代表該市場的情況;
完全融合市場下,全球投資組合是分散化的、可以在全球市場投資的數(shù)據(jù),SR就代表了市場組合的情況。
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追問
考試題大多混用這兩個SR?
另外老師麻煩看看我板書對嗎 -
追答
同學(xué),早上好。
同學(xué)的板書是正確的,或者均使用全球的市場組合回報,因為在完全分割下全球和當(dāng)?shù)氐氖袌鼋M合回報是一致的。
考試時候兩種情況都可能會遇到,即分開給出或者是混用一個SR,掌握背后邏輯,這兩種方式都是相同的。
