小同學(xué)
2022-08-01 18:45美元凸性的知識(shí)點(diǎn)好像沒講過哎,能方便解釋一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-01 21:48
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同學(xué)你好,美元凸性和美元久期對(duì)標(biāo),美元久期,就是修正久期乘以債券價(jià)格,美元久期是一階導(dǎo)數(shù)
而美元凸性,就是凸性乘以債券價(jià)格,美元凸性是二階導(dǎo)數(shù)
