一同學
2018-09-21 16:11John, a portfolio manager, claims to have consistently produced excessive returns (over and above the benchmark returns) 97.5% of the time due to her skill and not luck. To support her claim, she presents regression results based on 60 monthly observations as follows: alpha = 0.43%, standard error of alpha = 0.21% Would you reject the null hypothesis of true α = 0 and accept her claim of superior... 老師您好！我想問一下，這道題到底置信區(qū)間是多少？他說97.5%的概率下，他的優(yōu)異表現(xiàn)是源自于能力不是運氣。我的理解是，他的表現(xiàn)好，那么應該是單尾的97.5%，而右側的尾巴是2.5%，而不看虧損的一側。做假設檢驗時，95%的置信區(qū)間恰好表示了左右兩邊各2.5%的情況，因此，置信區(qū)間應該是-1.96到1.96。
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1個回答
Crystal助教
2018-09-21 18:32
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同學你好，你說的應該是置信區(qū)間，如果說題目涉及到要求置信區(qū)間的問題的話，那么就應該是一個雙尾的。因為一個區(qū)間的數(shù)字，一定是有一個上限和下限要求解的。
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