一同學(xué)
2018-09-21 16:16A portfolio manager produced an alpha of 2.5% based on monthly returns over a 6 year period. Under the assumption of a normal distribution, the portfolio manager claims that the probability of observing such a large alpha by chance is only 1%. To test her claim, one would use a t-test using which level of confidence? 老師您好！我想問(wèn)一下，就是這道題里他說(shuō)觀(guān)測(cè)到很大的α，是指單尾的1%還是雙尾的1%。我認(rèn)為是單尾的，所以在進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)找臨界值的時(shí)候，應(yīng)該找98%的兩個(gè)臨界值。這樣兩邊各留出1%，才能判斷原假設(shè)：“α=0”是否是正確的。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-21 18:34
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同學(xué)你好，判斷單尾和雙尾的方式最簡(jiǎn)單的就是看備擇假設(shè)，如果備擇假設(shè)的區(qū)域是有兩個(gè)的，那么對(duì)應(yīng)的就應(yīng)該是雙尾的檢驗(yàn)，如果只有一個(gè)的，對(duì)應(yīng)的就應(yīng)該是單尾的檢驗(yàn)。
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追問(wèn)
那么這道題中說(shuō)“l(fā)arge alpha”也就是對(duì)應(yīng)單尾的檢驗(yàn)了？那應(yīng)該找99%的臨界值還是98%的臨界值？我覺(jué)得應(yīng)該找98%的。
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追答
同學(xué)我懂你的意思了，你的理解是正確的，這個(gè)題應(yīng)該是單尾的分布，對(duì)應(yīng)的顯著性水平是1%，如果是雙尾的，對(duì)應(yīng)的顯著性水平就應(yīng)該是2%、
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