我同學(xué)
2022-08-01 20:31請(qǐng)問(wèn)B是什么意思呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-01 21:55
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同學(xué)你好，Vega and gamma are rebalanced much more frequently than delta.這句話(huà)的意思是Vega 和 gamma 比 delta 更頻繁地重新調(diào)倉(cāng)再平衡。
其實(shí)不是的，delta是一階導(dǎo)數(shù)，它刻畫(huà)的是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格發(fā)生小幅變動(dòng)的時(shí)候，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的敏感性，只要股價(jià)發(fā)生一點(diǎn)的變化，delta就會(huì)改變，此時(shí)原先的delta中性就會(huì)被打破，此時(shí)就需要重新的rebalance,所以delta rebalance的頻率應(yīng)該是更高的
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