我同學
2022-08-01 20:43滯后項系數(shù)絕對值小于1,應該選C吧
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-02 11:43
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同學,你好,為了使一個AR過程是協(xié)方差靜止的,每個斜率系數(shù)的總和應該小于1,不是絕對值。如果是AR(1)模型,其中滯后項系數(shù)φ的絕對值必須小于1,即|φ|<1,如果不滿足這個條件,那么這組時間序列將不再是平穩(wěn)的。
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回復Lucia:老師這個我還是不是很理解,老師在強化段講的時候說所有的系數(shù)絕對值都小于1,則大概率平穩(wěn),那跟這道題有什么區(qū)別呢?
