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2022-08-01 21:07老師好,riding the yield curve中如果收益率是uppwardslopping時,期限策略是buy long-term bond(sell short-term bond),沒明白這個具體策略是啥?是buy long-term bond + sell short-term bond對沖嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-08-02 13:53
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對啊,因?yàn)轭A(yù)期未來利率會上漲,所以長期的比短期的漲的更高,那么投資與長期債券是有利的(long),而短期的應(yīng)該賣出(short),組合應(yīng)用。
