Caroline
2022-08-01 21:55為什么不是用最大的四個取平均?如截圖,市場風(fēng)險練習(xí)題里用的是超過97.5%數(shù)值且不含97.5%的那一個。
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1個回答
Lucia助教
2022-08-02 16:46
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同學(xué),你好,就是用最大的四個取平均,求ES是不包括97.5%這個數(shù)的,這個老師上課重點(diǎn)講到的。
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追問
但是密卷里這道題用的是5個數(shù)的平均數(shù)哇?!
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追答
同學(xué),你好,你說的應(yīng)該不是同一道題目。這里注意一下計算ES可能是平均4個數(shù),可能平均5個數(shù),就是看VaR是怎么選值的,你兩個都計算一下,一般不會同時出現(xiàn)在選項(xiàng)里。
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回復(fù)Lucia:老師,這道題就是用了五個,同時平均4個算出來的答案是B,出現(xiàn)在了選項(xiàng)中,所以怎么判斷VaR的選值? -
回復(fù)Lucia:這題四個數(shù)和五個數(shù)的答案都在選項(xiàng)中,遇到這種情況應(yīng)該如何處理呢
