Caroline
2022-08-01 21:55為什么不是用最大的四個(gè)取平均？如截圖，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)練習(xí)題里用的是超過97.5%數(shù)值且不含97.5%的那一個(gè)。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-02 16:46
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同學(xué)，你好，就是用最大的四個(gè)取平均，求ES是不包括97.5%這個(gè)數(shù)的，這個(gè)老師上課重點(diǎn)講到的。
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追問
但是密卷里這道題用的是5個(gè)數(shù)的平均數(shù)哇？！
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追答
同學(xué)，你好，你說的應(yīng)該不是同一道題目。這里注意一下計(jì)算ES可能是平均4個(gè)數(shù)，可能平均5個(gè)數(shù)，就是看VaR是怎么選值的，你兩個(gè)都計(jì)算一下，一般不會(huì)同時(shí)出現(xiàn)在選項(xiàng)里。
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回復(fù)Lucia：老師，這道題就是用了五個(gè)，同時(shí)平均4個(gè)算出來的答案是B，出現(xiàn)在了選項(xiàng)中，所以怎么判斷VaR的選值？ -
回復(fù)Lucia：這題四個(gè)數(shù)和五個(gè)數(shù)的答案都在選項(xiàng)中，遇到這種情況應(yīng)該如何處理呢
