Caroline
2022-08-01 22:11為什么不乘10^0.5?(10 days horizon?)
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
姚奕助教
2022-08-03 14:13
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因為題目的表格中給的直接就是符合巴塞爾協(xié)議要求的VaR(即10天持有期,因為題目沒有說這里的VaR是其它持有期的,所以就默認符合巴塞爾協(xié)議要求),所以當然不要再轉換,而且轉換不只是乘以根號10,比如題目中明確說VaR是5天持有期的,那么還要除以根號5,再乘以根號10.
